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2.0 KiB
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你作为WorldQuant因子挖掘专家，请基于以下多维度框架生成 20 个原创alpha因子。请严格遵循WebSim语法规范：
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【重要平台约束】
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平台：WorldQuant WebSim
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可用函数：ts_*(时间序列), group_*(横截面), 基础数学运算
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可用字段：open, high, low, close, volume, vwap, sector, industry, country, market_cap
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禁用函数：pandas, numpy, 自定义Python函数，机器学习库
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输出格式：严格一行WebSim表达式，使用WQ平台函数
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表达式要求：必须能直接在WebSim中运行
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我正在WorldQuant研究行业轮动策略，请设计行业选择因子：
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**需要创新因子-因子设计维度**：(也可以你自己设计维度)：
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行业趋势加速度因子 - 不仅看动量，更看动量的变化率，捕捉趋势的强化或弱化。
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行业质量与防御性因子 - 结合波动率与市场相关性，识别在不同市场环境（风险偏好）下表现稳健的行业。
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行业资金集中度因子 - 分析行业内龙头股与整体行业表现的差异，捕捉“强者恒强”或“内部轮动”的信号。
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行业超买超卖反转因子 - 基于布林带或标准化位置，捕捉极端估值或情绪后的均值回归机会。
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行业间动量扩散因子 - 分析一个行业的动量是否会向相关行业（如同产业链上下游）扩散。
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**策略背景**：
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- 目标：在不同经济周期中选择强势行业
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- 数据：使用sector, industry分类字段(或者你自己随意选择)
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- 频率：月度调仓
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- 风险：控制行业集中度
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**具体要求**：
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- 必须使用group函数处理行业分组
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- 每个因子包含清晰的行业轮动逻辑
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- 考虑行业特性的持久性
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- 提供经济周期适应的解释
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**输出格式**(一行一个, 不要输出多余的东西)：
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表达式
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表达式
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表达式
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...
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表达式
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请提供具体的WQ表达式。
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重申：请确保所有表达式都使用WorldQuant WebSim平台函数，不要使用pandas、numpy或其他Python库函数。输出必须是一行有效的WQ表达式。 |