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1023 B
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1023 B
【策略类型】量化因子开发
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【现有方案】
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递延收入
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假设
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递延收入较高的公司在未来确认收入时，往往会给市场带来超预期表现。
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实施方案
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fnd6_drc字段代表递延收入。为提高数据字段覆盖度，需使用时序回填算子。将递延收入除以总资产以消除企业规模影响。
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需优化的alpha
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ts_backfill(fnd6_drc, 252)/assets
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【优化方向】
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实施优化建议
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建议采用横截面算子代替原始比率值来确定股票权重。可运用分组算子对同类股票进行横向比较。
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【数据特点】
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指标数据采用EAV结构存储：
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- name字段：存储指标名称
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- value字段：存储具体数值
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- 需要通过模糊匹配name字段查找相关指标
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- 需要英文字段名
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【输出要求】
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1. 格式：纯Python列表，不含任何其他内容
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2. 内容：字段名的模糊匹配关键词
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3. 范围：涵盖核心指标及相关辅助指标
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4. 禁止：不写完整策略代码，不写SQL，不加注释，不写示例 |