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2025-11-25 09:45:49 +08:00
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+【重要平台约束】
+平台：WorldQuant WebSim
+可用函数：ts_*(时间序列), group_*(横截面), 基础数学运算
+可用字段：open, high, low, close, volume, vwap, sector, industry, country, market_cap
+禁用函数：pandas, numpy, 自定义Python函数，机器学习库
+输出格式：严格一行WebSim表达式，使用WQ平台函数
+表达式要求：必须能直接在WebSim中运行
+
+我正在WorldQuant研究行业轮动策略，请设计行业选择因子：
+
+**策略背景**：
+- 目标：在不同经济周期中选择强势行业
+- 数据：使用sector, industry分类字段
+- 频率：月度调仓
+- 风险：控制行业集中度
+
+**需要5个行业因子**：
+1. 行业动量因子（相对强度）
+2. 行业估值修复因子（均值回归）
+3. 行业资金流向因子（量价结合）
+4. 行业波动率特征因子（风险调整）
+5. 行业间相对强度因子（横截面）
+
+**具体要求**：
+- 必须使用group函数处理行业分组
+- 每个因子包含清晰的行业轮动逻辑
+- 考虑行业特性的持久性
+- 提供经济周期适应的解释
+
+**输出格式**(一行一个, 不要输出多余的东西)：
+[表达式]
+[表达式]
+[表达式]
+...
+
+请提供具体的WQ表达式。
+重申：请确保所有表达式都使用WorldQuant WebSim平台函数，不要使用pandas、numpy或其他Python库函数。输出必须是一行有效的WQ表达式。