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alpha_prompt.txt

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-【重要平台约束】
-平台：WorldQuant WebSim
-可用函数：ts_*(时间序列), group_*(横截面), 基础数学运算
-可用字段：open, high, low, close, volume, vwap, sector, industry, country, market_cap
-禁用函数：pandas, numpy, 自定义Python函数，机器学习库
-输出格式：严格一行WebSim表达式，使用WQ平台函数
-表达式要求：必须能直接在WebSim中运行
+作为WorldQuant因子挖掘专家，请基于以下多维度框架生成20个原创alpha因子。请严格遵循WebSim语法规范：
 
-我正在WorldQuant研究行业轮动策略，请设计行业选择因子：
+因子设计维度(也可以你自己设计维度)：
 
-**策略背景**：
-- 目标：在不同经济周期中选择强势行业
-- 数据：使用sector, industry分类字段
-- 频率：月度调仓
-- 风险：控制行业集中度
+价格趋势 - 动量/均值回归/突破策略
 
-**需要5个行业因子**：
-1. 行业动量因子（相对强度）
-2. 行业估值修复因子（均值回归）
-3. 行业资金流向因子（量价结合）
-4. 行业波动率特征因子（风险调整）
-5. 行业间相对强度因子（横截面）
+量价关系 - 成交量确认/量价背离
 
-**具体要求**：
-- 必须使用group函数处理行业分组
-- 每个因子包含清晰的行业轮动逻辑
-- 考虑行业特性的持久性
-- 提供经济周期适应的解释
+波动特征 - 波动率变化/波动聚集性
 
-**输出格式**(一行一个, 不要输出多余的东西)：
-[表达式]
-[表达式]
-[表达式]
+横截面特征 - 行业中性/市值因子
+
+技术形态 - 价格位置/高低点突破
+
+流动性特征 - 成交量分布/VWAP关系
+
+约束条件：
+
+仅使用：使用我提供的操作符
+
+可用字段：open, high, low, close, volume, vwap, sector, country, market_cap
+
+禁用：pandas, numpy, 自定义函数，机器学习
+
+每个表达式必须独立有效且可直接在WebSim运行
+
+输出要求：
+严格按以下格式，一行一个WebSim表达式，不包含任何解释：
+
+[表达式1]
+[表达式2]
 ...
+[表达式20]
 
-请提供具体的WQ表达式。
-重申：请确保所有表达式都使用WorldQuant WebSim平台函数，不要使用pandas、numpy或其他Python库函数。输出必须是一行有效的WQ表达式。
+注意： 确保因子逻辑清晰，避免过度拟合，保持表达式简洁高效。优先考虑具有经济直觉的因子组合。