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【重要平台约束】
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平台：WorldQuant WebSim
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可用函数：ts_*(时间序列), group_*(横截面), 基础数学运算
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可用字段：open, high, low, close, volume, vwap, sector, industry, country, market_cap
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禁用函数：pandas, numpy, 自定义Python函数，机器学习库
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输出格式：严格一行WebSim表达式，使用WQ平台函数
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表达式要求：必须能直接在WebSim中运行
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我正在WorldQuant研究行业轮动策略，请设计行业选择因子：
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**策略背景**：
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- 目标：在不同经济周期中选择强势行业
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- 数据：使用sector, industry分类字段
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- 频率：月度调仓
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- 风险：控制行业集中度
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**需要5个行业因子**：
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1. 行业动量因子（相对强度）
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2. 行业估值修复因子（均值回归）
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3. 行业资金流向因子（量价结合）
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4. 行业波动率特征因子（风险调整）
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5. 行业间相对强度因子（横截面）
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**具体要求**：
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- 必须使用group函数处理行业分组
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- 每个因子包含清晰的行业轮动逻辑
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- 考虑行业特性的持久性
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- 提供经济周期适应的解释
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**输出格式**(一行一个, 不要输出多余的东西)：
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[表达式]
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[表达式]
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[表达式]
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...
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请提供具体的WQ表达式。
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重申：请确保所有表达式都使用WorldQuant WebSim平台函数，不要使用pandas、numpy或其他Python库函数。输出必须是一行有效的WQ表达式。 |